QuantLib

QuantLib je open source a volně distribuovaný software knihovna prováděny především v C ++, vyváženého do C #, Java, Ruby, Perl, Cíl Caml, GNU R, Python, a Scheme. Je navržen tak, aby působit jako kvantitativní finanční knihovny, která může být použita pro stanovení cen, modelování, řízení rizik a obchodování v reálném životě.

To poskytuje komplexní softwarový rámec, který může být použit pro kvantitativní finanční úkoly. Nabízí různé nástroje, které jsou užitečné pro pokročilé modelování a praktickou realizaci, s funkcemi, jako výnosové křivky modelů, tržními zvyklostmi, PDE řešitelů, Monte Carlo, var a exotických opcí.

V budoucnu knihovna QuantLib také poskytne vývojářům s vázáním pro další jazyky, stejně jako porty Matlab / Octave, Gnumeric, S-plus / R, COM / SOAP / CORBA architektury, Mathematica, a FpML.

Chcete-li nainstalovat a používat knihovnu QuantLib na operačním systému GNU / Linux, budete muset nejprve stáhnout nejnovější verzi programu z Softoware, archiv uložit někde v počítači, extrahujte jeho obsah s archiv manager utility, a otevřete Terminal aplikaci.

V oknem emulátoru terminálu, použijte & lsquo; CD & rsquo; Příkaz pro navigaci k umístění extrahované archivní soubory (např. CD /home/softoware/QuantLib-1.4.1), spusťte & lsquo; ./ configure && make & rsquo; Příkaz ke konfiguraci a sestavit QuantLib, po němž následuje & lsquo; sudo make install & rsquo; Příkaz k instalaci systému IT široká.

Při pohledu pod kapotu knihovny QuantLib můžeme všimnout, že C ++, C #, Python, Java, schéma a programovací jazyky Ruby byly použity k napsání jeho zdrojový kód. Knihovna je zaměřena na vývojáře, vzdělání, jakož i finanční a pojišťovnictví.

V současné době to byl úspěšně testován s několika distribucí Linuxu, ale měl by být kompatibilní se všemi operačními systémy GNU / Linux. Oba 64-bit a 32-bitové architektury CPU jsou podporovány

Co je nového v této verzi:.

• QuantLib 1.4.1 je vydání kompatibility. To opravuje řadu chyb kompilace, které se vynořil při použití QuantLib 1.4 s Clang 3.5 a Boost 1.57. Díky Tim Smith pro heads-up.

Co je nového ve verzi 1.7:

• QuantLib 1.4.1 je vydání kompatibility. To opravuje řadu chyb kompilace, které se vynořil při použití QuantLib 1.4 s Clang 3.5 a Boost 1.57. Díky Tim Smith pro heads-up.

Co je nového ve verzi 1.6.2:

• QuantLib 1.4.1 je vydání kompatibility. To opravuje řadu chyb kompilace, které se vynořil při použití QuantLib 1.4 s Clang 3.5 a Boost 1.57. Díky Tim Smith pro heads-up.

Co je nového ve verzi 1.6:

• QuantLib 1.4.1 je vydání kompatibility. To opravuje řadu chyb kompilace, které se vynořil při použití QuantLib 1.4 s Clang 3.5 a Boost 1.57. Díky Tim Smith pro heads-up.

Co je nového ve verzi 1.5:

• QuantLib 1.4.1 je vydání kompatibility. To opravuje řadu chyb kompilace, které se vynořil při použití QuantLib 1.4 s Clang 3.5 a Boost 1.57. Díky Tim Smith pro heads-up.

Co je nového ve verzi 1.3:

• Přenosnost:
• Povoleno g ++ kompilace v režimu 11 C ++.
• přidal VC ++ 11 projektů (díky Edouard TALLENT).
• z přidané x64 cíl pro VC ++ 10 a VC ++ 11 projektů (díky Johannes Gottker-Schnetmann).
• Odebráno nejvíce level-4 varování v VC ++ (díky Michael Sharpe).
• Odstraněno varování v VC ++ při kompilaci na platformě x64 (díky Johannes Gottker-Schnetmann).
• Datum / čas:
• Pevná dovolená pro japonský kalendář (díky Sebastiena Gurrieri).
• z přidané Epiphany (představený v roce 2011) polské kalendáře (díky katastrofa).
• Aktualizováno jihokorejský kalendář pro rok 2013 (díky Faycal El Karaa).
• Aktualizováno čínský kalendář pro rok 2012 (díky Cheng Li).
• Aktualizovaný kalendář pro rok 2013 pro Čínu, Hongkong, Indie, Indonésie, Singapuru, Tchaj-wanu a Turecka.
• Pevné několik mexických svátků.
• zabráněno out-of-vázaného přístupu k degeneraci harmonogramu.
• Instruments:
• konečných diferencí Bermudan Swapce motory pro G2 ++ a Hull-White modelů (díky Klaus Spanderen).
• Přidal analytický Heston-Hull-White cenové motor pro variantu vanilkové pomocí H1HW přiblížení (díky Klaus Spanderen).
• Managed na nichž je spustit zpoždění v Jamshidian Swapce motoru (díky Peteru CASPERS).
• Modely:
• Přidal kalibrace GARCH modelu (díky Slava Mazur).
• Pevná výhledová zaujatost ve výpočtu Garch11 (díky Slava Mazur).
• Peněžní toky:
• Použít správné výchozí nastavení pro aktuální hodnotící během několika toků metod (díky Peteru CASPERS).
• Výnos na bázi výpočet NPV nyní používá referenční kupón termíny; toto řeší drobné nesrovnalosti při použití denně čítačů, jako ISMA Act / Act (díky Henri Gough a Nick sklo).
• Pevná počáteční a konečné datum pro úpravu convexity s pohyblivou sazbou in-prodlení (díky Petrovi CASPERS).
• Indexy:
• z přidané inspektor pro společné kalendáři používaném Libor indexy.
• Přidáno způsob, jak klonovat indexové swapy s jinou slevou křivky (díky Peteru CASPERS).
• Termín stavby:
• Pevná degenerovaný případ volatility ABCD (díky Peteru CASPERS).
• Uvolněná kontrola extrapolace pro pravděpodobnosti selhání křivek. Při výpočtu výchozích pravděpodobnosti mezi dvěma daty nebo časy, aby první předcházet referenční datum. To v praxi se předpokládá, že výchozí pravděpodobnost před odkaz je null, a pomáhá v případech, kdy ochrana kupon rozšiřuje několik dní před odkaz v důsledku úprav (například při ochraně začíná v sobotu a odkaz vrácena do následující pondělí).
• Předat správný ATM forwardový kurz k úsměvu část SwaptionVolCube2 (díky Peteru CASPERS).
• Přidal exogenní slevu OptionletStripper1 (díky Peteru CASPERS).
• Math:
• z přidané Sobol Brownův most v nahodilém pořadí generátor (díky Klaus Spanderen).
• z přidané Richardson-extrapolace nástroj pro numerickými metodami (díky Klaus Spanderen).
• Přidal diferenciální evoluce pro optimalizaci (díky Ralph Schreyer a Mateusz Kapturski).
• Přidal zvláštní případ uzavřít () / close_enough (), při němž se hodnota je 0; dříve, oni by vždy vrátit false, které by mohly být překvapivé (díky Simonu Shakeshaft pro opravu).
• Pevné Gamma rozdělení ocas (díky Ian Qsong).
• Ujistěte se, že poslední volání funkce uvnitř řešitele je předán kořenovou oblast (díky Francis Duffy).
• Realizuje Lagrange okrajová podmínka pro kubické interpolace (díky Peteru CASPERS).
• Zvýšená přesnost v ocase Západu dvourozměrných kumulativních normální (díky Fabien Le Floc'h).
• Lepší kalibrace SABR interpolace tím, že umožňuje různá východiska (díky Peteru CASPERS).
• Moved FFT a autokovarianční implementace z experimentální složky do jádra knihovny.
• konečných rozdílů:
• přidáno v závislosti na čase Dirichletova okrajová podmínka (díky Peteru CASPERS).
• Programy:
• Implicitní konverze shared_ptr k bool jsou nyní jasné; byly odstraněny v C ++ 11 (díky Scott Condit).
• Experimentální složky:
• / experimentální složka ql obsahuje kód, který je stále ještě není plně integrován s knihovnou nebo dokonce plně testovány, ale je propuštěn za účelem získání zpětné vazby od uživatelů. Experimentální skupiny jsou považovány za nestabilní; jejich rozhraní může změnit v budoucích verzích.
• Nové příspěvky k této verzi byly následující:
• Two-aktivum bariéra volba a související motoru (díky IMAFA / Polytech'Nice studentů Qingxiao Wang a Nabila Barkati).
• ODE řešitel (díky Peteru CASPERS).
• Markov funkční model (díky Peteru CASPERS).

Co je nového ve verzi 0.9.7:

• PŘENOSITELNOST:
• Microsoft Visual C ++ konfigurace byly přejmenovány. Výchozí Debug a Release konfigurace nyní propojit DLL verzi společné knihovny runtime. Jména další konfigurace by nyní měla být výstižnější.
• Opravy pro Solaris stavět.
• BONDS:
• Přidal příklad vazba (díky Florent Grenier.)
• Byla přidána podpora pro amortizing dluhopisy (díky Simonu Ibbotson.) Peněžní toky
• přidal dva další analytické funkce cashflow (díky Toyin Akina.) DATE / TIME
• Přidal zakázku kalendář.
• INDEXES:

indexy
• Přidáno GBP / USD / CHF / JPY odkládacího rychlost.
• Pevná USD LIBOR kalendář (vypořádání, ne NYSE).
• modelů trhu:
• z přidané nejprve posunuta-difúzní stochastický-volatilita Evolver.
• CENOVÉ Motory:
• Monte Carlo možnosti průměrně cena nyní používá past úchyty správně.
• QUOTES:
• přidal LastFixingQuote, citát adaptér pro poslední dostupný stanovení určitého indexu.
• Experimentální složce:
• / experimentální složka ql obsahuje kód, který je stále ještě není plně integrován s knihovnou nebo dokonce plně testovány, ale je propuštěn za účelem získání zpětné vazby od uživatelů. Experimentální skupiny jsou považovány za nestabilní; jejich rozhraní se pravděpodobně změní v budoucích verzích. Nové příspěvky pro toto vydání bylo ...
• časově závislé binomické stromy (díky Johnu Maiden.)
• nový rámec multidimenzionální FDM založen na rozdělení operátora pomocí Craig-Sneyd, Hundsdorfer nebo Douglas schémata (díky Andreas Gaida, Ralph Schreyerovou, a Klaus Spanderen.)
• implementace Black-rozptylu křivky a plochy užívají řadu citací jako vstup (díky Franka Hovermann.)
• syntetické motory CDO (díky Roland Lichters.)

Rozšířené hledání
• rozptyl spolu s Heston technologického motoru (díky Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni, a Francesco Zirilli.)
• komoditou rámce, včetně nástrojů, jako jsou energetické futures a energetických swapů (díky J. Erik Radmall.)

Rozšířené hledání
• Quanto-bariéra (díky Paul Farrington.)
• amortizing dluhopisy (díky Simonu Ibbotson.)
• a poruchový motor bariérových opcí (díky Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni, a Francesco Zirilli.)