Časové řady API je profesionální C ++ knihovny tříd pro simulaci (zpětné testování) a zavádění strategie, finanční obchodování, jakož i pro všeobecné použití modelování časových řad. Knihovna je samostatný časové řady motorem, který lze rozšířit pomocí objektový model komponent.
Modely jsou definovány pomocí vzorce "syntaxe a sémantika" umožněna sadou lehkých tříd, rozhraní, které nahradí rámec komponenty. Knihovna podporuje modelování i těch nejsložitějších myšlenek, je snadno rozšířit, a podporuje nasazení v jakémkoliv časovém rámci (proměnlivou nebo pevnou, s intervaly tak krátká, jak jedné milisekundy). Knihovna také těží z řady vysoce optimalizovaných třídami databází pro čtení a psaní miliony záznamů během několika sekund.
Jako obecný nástroj účelu, pro modelování časových řad Časové řady API má použití v mnoha oblastech, jako jsou:
* Obchodní a investiční strategie simulace a nasazení:
o Individuální trhu a modely inter-trhu
O Iterační hodnocení na koše
o Vyhodnocení z kameniva (např. vlastní indexy)
O datové modely Fundamental firmy
* Ekonomické modelování
* Časové řady normalizace a zpracování:
o Normalizace neurální školení dat
O data transformace
o časovém rámci konverze
* Monitoring dat (např. Finanční, vědecké):
Oznámení o události
o Rozpoznávání
o Filtrování aplikací, (např. redukce šumu)
* Výpočetní modelování
O Genetické algoritmy
Omezení
Simulace omezena na 1000 barů
Komentáře nebyl nalezen